On ne branche pas des LED comme ça.
Il faut associer une résistance à la LED afin de limiter le courant qui la traverse.
Utilise ce site pour tout calculer : http://led.linear1.org/led.wiz
En général on dit qu'il faut 20 mA pour que la LED s'éclaire, mais tu peux mettre moins avec 10-15 mA ça fonctionne très bien.
A près tout dépend si tu veux créer une atmosphère colorée et discrète ou alors éclairer ton plafond ou tout autre partie de la pièce située à plus d'un mètre de la console.
Il faudra utiliser le +5 V en sortie du convertisseur de tension et la les LED seront en parallèle.
Je pense que ça marcherait aussi avec les + 12 V redressés en entrée du convertisseur et dans ce cas tu pourrais mettre les LED en série, toujours avec une résistance.
En tout cas réfléchis à où ira la lumière, si elle éclaire ton écran ou t'aveugle quand tu joues, ce ne sera pas top ;)